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Treffer in Publikationen:
Erscheinungsjahr
Titel
Autor:innen
2009
Analyzing interest rate risk: Stochastic volatility in the term structure of government bond yields
Hautsch, Nikolaus
;
Ou, Yangguoyi
2013
Financial network systemic risk contributions
Hautsch, Nikolaus
;
Schaumburg, Julia
;
Schienle, Melanie
2015
Multivariate dynamic intensity peaks-over-threshold models
Hautsch, Nikolaus
;
Herrera, Rodrigo
2017
The ambivalent role of high-frequency trading in turbulent market periods
Hautsch, Nikolaus
;
Noé, Michael
;
Zhang, S. Sarah
2010
Pre-averaging based estimation of quadratic variation in the presence of noise and jumps: Theory, implementation, and empirical evidence
Hautsch, Nikolaus
;
Podolskij, Mark
2014
Estimating the spot covariation of asset prices: Statistical theory and empirical evidence
Bibinger, Markus
;
Hautsch, Nikolaus
;
Malec, Peter
;
Reiss, Markus
2009
The market impact of a limit order
Hautsch, Nikolaus
;
Huang, Ruihong
2010
The impact of macroeconomic news on quote adjustments, noise, and informational volatility
Hautsch, Nikolaus
;
Hess, Dieter E.
;
Veredas, David
Autor:innen
4
Malec, Peter
4
Schienle, Melanie
3
Cebiroglu, Gökhan
2
Hess, Dieter E.
2
Huang, Ruihong
2
Kyj, Lada M.
2
Voigt, Stefan
1
Andersen, Torben G.
1
Bayer, Xandro
1
Betz, Frank
.
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Erscheinungsjahr
1
2020 - 2022
20
2010 - 2019
7
2007 - 2009