Skip navigation
Ein Service der
zbw
Kontakt
|
Impressum
|
Datenschutz
|
Sitemap
|
Barrierefreiheit
|
English
Startseite
Über EconStor
Über EconStor
Leitlinien
News
Nutzungsbedingungen
Nutzungsstatistik
Veröffentlichen
für:
Institutionen
Autor:innen
Suchen
Browsen
Autor:innen
Erscheinungsjahren
Dokumentarten
Institutionen & Sammlungen
Zeitschriften
Verlagsmonografien
Referenzen
FAQ
Open Access
Kontakt
Impressum
Datenschutz
Sitemap
English
Startseite
Über EconStor
Leitlinien
Veröffentlichen für Institutionen
Veröffentlichen für Autor:innen
Suchen
browsen nach Autor:innen
browsen nach Erscheinungsjahren
browsen nach Dokumentarten
browsen nach Institutionen & Sammlungen
browsen nach Zeitschriften
browsen nach Verlagsmonografien
News
Nutzungsbedingungen
Nutzungsstatistik
Referenzen
FAQ
Open Access
EconStor
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), Berlin
DIW Diskussionspapiere - DIW Berlin
Suche im EconStor Index
Suchen in:
EconStor gesamt
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), Berlin
DIW Diskussionspapiere - DIW Berlin
nach
Verwendete Filter:
Titel
Autor:innen
Schlagwort
DDC
Erscheinungsjahr
Has File(s)
Filename
File description
ID
JEL
Reihe
Sprache (ISO)
Dokumentart
ISBN
Quellenangabe
PPN
Session
Zeitschrift - Heft
Zeitschrift - Band
gleich
enthält
ID
nicht gleich
enthält nicht
nicht ID
Titel
Autor:innen
Schlagwort
DDC
Erscheinungsjahr
Has File(s)
Filename
File description
ID
JEL
Reihe
Sprache (ISO)
Dokumentart
ISBN
Quellenangabe
PPN
Session
Zeitschrift - Heft
Zeitschrift - Band
gleich
enthält
ID
nicht gleich
enthält nicht
nicht ID
Neue Suche starten
Filter hinzufügen:
Benutzen Sie Filter um Ihre Ergebnisse zu verfeinern.
Titel
Autor:innen
Schlagwort
DDC
Erscheinungsjahr
Has File(s)
Filename
File description
ID
JEL
Reihe
Sprache (ISO)
Dokumentart
ISBN
Quellenangabe
PPN
Zeitschrift - Heft
Zeitschrift - Band
gleich
enthält
ID
nicht gleich
enthält nicht
nicht ID
Ergebnisse 1-10 von 20.
Zurück
1
2
Weiter
Treffer in Publikationen:
Erscheinungsjahr
Titel
Autor:innen
2015
Structural vector autoregressions with heteroskedasticity: A comparison of different volatility models
Lütkepohl, Helmut
;
Netšunajev, Aleksei
2017
Bayesian inference for structural vector autoregressions identified by Markov-switching heteroskedasticity
Lütkepohl, Helmut
;
Woźniak, Tomasz
2017
Choosing between different time-varying volatility models for structural vector autoregressive analysis
Lütkepohl, Helmut
;
Schlaak, Thore
2016
Calculating joint confidence bands for impulse response functions using highest density regions
Lütkepohl, Helmut
;
Staszewska-Bystrova, Anna
;
Winker, Peter
2014
Structural vector autoregressive analysis in a data rich environment: A survey
Lütkepohl, Helmut
2014
Structural vector autoregressions: Checking identifying long-run restrictions via heteroskedasticity
Lütkepohl, Helmut
;
Velinov, Anton
2012
Identifying structural vector autoregressions via changes in volatility
Lütkepohl, Helmut
2014
Structural vector autoregressions with smooth transition in variances: The interaction between US monetary policy and the stock market
Lütkepohl, Helmut
;
Netšunajev, Aleksei
2017
Estimation of structural impulse responses: Short-run versus long-run identifying restrictions
Lütkepohl, Helmut
;
Staszewska-Bystrova, Anna
;
Winker, Peter
2019
Bootstrapping Impulse Responses of Structural Vector Autoregressive Models Identified through GARCH
Lütkepohl, Helmut
;
Schlaak, Thore
Autor:innen
5
Staszewska-Bystrova, Anna
5
Winker, Peter
4
Netšunajev, Aleksei
2
Milunovich, George
2
Schlaak, Thore
1
Meitz, Mika
1
Netsunajev, Aleksei
1
Saikkonen, Pentti
1
Velinov, Anton
1
Woźniak, Tomasz
.
weiter >
Erscheinungsjahr
1
2019
3
2018
3
2017
2
2016
2
2015
4
2014
1
2013
4
2012