Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen:
https://hdl.handle.net/10419/41613
Kompletter Metadatensatz
DublinCore-Feld | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Küster Simic, André | en |
dc.contributor.author | Prigge, Stefan | en |
dc.contributor.author | Thönnessen, Rasmus | en |
dc.date.accessioned | 2010-11-10 | - |
dc.date.accessioned | 2010-11-18T10:18:37Z | - |
dc.date.available | 2010-11-18T10:18:37Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10419/41613 | - |
dc.description.abstract | Geschlossene Fonds sind heutzutage ein wichtiger Bestandteil des Kapitalmarktes. Mehr und mehr haben sich für solche Fonds Handelsplattformen, sog. Zweitmärkte, herausgebildet, auf denen diese Beteiligung nach Erwerb gehandelt werden können. In diesem Artikel wird der marktmikrostrukturtheoretischen Frage nachgegangen, ob die Abschlüsse für Schiffsfonds auf solchen Plattformen informationseffizient sind. Es zeigt sich, dass die Abschlusskurse stark von theoretischen Wertdeterminanten wie beispielsweise dem Charterratenniveau abhängen. Somit kann man die Hypothese, dass informationseffiziente Abschlüsse auf solchen Plattformen zustande kommen, nicht abgelehnt werden. | en |
dc.language.iso | ger | en |
dc.publisher | |aHamburg School of Business Administration (HSBA) |cHamburg | en |
dc.relation.ispartofseries | |aWorking Paper |x04/2008 | en |
dc.subject.jel | G12 | en |
dc.subject.jel | G14 | en |
dc.subject.ddc | 650 | en |
dc.subject.keyword | Martkeffizienz | en |
dc.subject.keyword | Informationseffizienz | en |
dc.subject.keyword | geschlossene Fonds | en |
dc.subject.keyword | Wertdeterminanten | en |
dc.title | Informationseffizienz von Handelsplattformen für Schiffsfonds | - |
dc.type | |aWorking Paper | en |
dc.identifier.ppn | 638676967 | en |
dc.rights | http://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungen | en |
dc.identifier.repec | RePEc:zbw:hsbawp:042008 | en |
Datei(en):
Publikationen in EconStor sind urheberrechtlich geschützt.