Browsen in EconStor gesamt nach Autor:innen Cremers, Heinz


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ErscheinungsjahrTitelAutor:innen
1996Interpolation of discount factorsCremers, Heinz; Schwarz, Willi
1999Value at Risk-Konzepte für MarktrisikenCremers, Heinz
1999Einführung in die OptionspreisbestimmungCremers, Heinz
2000Konvergenz der binomialen Optionspreismodelle gegen das Modell von Black/Scholes/MertonCremers, Heinz
2000Beta als Risikomaß: eine Untersuchung am europäischen AktienmarktThiele, Dirk; Cremers, Heinz; Robé, Sophie
2003Portfoliooptimierung mit Hedge Fonds unter besonderer Berücksichtigung der RisikokomponenteBalthasar, Daniel; Cremers, Heinz; Schmidt, Michael
2003Incentive Fees: erfolgsabhängige Vergütungsmodelle deutscher PublikumsfondsKluß, Norbert; König, Markus; Cremers, Heinz
2005Wertsicherungsstrategien für das Asset ManagementKluß, Norbert; Bayer, Marcus; Cremers, Heinz
2007Risikosteuerung mit Kreditderivaten unter besonderer Berücksichtigung von Credit Default SwapsCremers, Heinz; Walzner, Jens
2007Handlungsalternativen einer Genossenschaftsbank im Investmentprozess unter Berücksichtigung der RisikotragfähigkeitTraughber, Patrick; Cremers, Heinz
2007Deskription und Bewertung strukturierter Produkte unter besonderer Berücksichtigung verschiedener MarktszenarienLöhr, Andreas; Cremers, Heinz
2008Das IRB-Modell des Kreditrisikos im Vergleich zum Modell einer logarithmisch normalverteilten VerlustfunktionVetter, Michael; Cremers, Heinz
2009Modellierung des Kreditrisikos im EinwertpapierfallCremers, Heinz; Walzner, Jens
2009Modellierung des Kreditrisikos im PortfoliofallCremers, Heinz; Walzner, Jens
2010Ratingmodell zur Quantifizierung des Ausfallrisikos von LBO-FinanzierungenLang, Michael; Cremers, Heinz; Hentze, Rainald
2011Ratingverfahren: Diskriminanzanalyse versus Logistische RegressionBraun, Daniel; Allgeier, Burkhard; Cremers, Heinz
2011Modellierung von ZinsstrukturkurvenHewicker, Harald; Cremers, Heinz
2012Eine Analyse des Credit Spreads und seiner Komponenten als Grundlage für Hedge Strategien mit KreditderivatenKrones, Julia; Cremers, Heinz
2012Validierung von Konzepten zur Messung des Marktrisikos: Insbesondere des Value at Risk und des Expected ShortfallMehmke, Fabian; Cremers, Heinz; Packham, Natalie
2012Fixed income strategies for trading and for asset managementTinschert, Jonas; Cremers, Heinz