Skip navigation
Ein Service der
zbw
Kontakt
|
Impressum
|
Datenschutz
|
Sitemap
|
Barrierefreiheit
|
English
Startseite
Über EconStor
Über EconStor
Leitlinien
News
Nutzungsbedingungen
Nutzungsstatistik
Veröffentlichen
für:
Institutionen
Autor:innen
Suchen
Browsen
Autor:innen
Erscheinungsjahren
Dokumentarten
Institutionen & Sammlungen
Zeitschriften
Verlagsmonografien
Referenzen
FAQ
Open Access
Kontakt
Impressum
Datenschutz
Sitemap
English
Startseite
Über EconStor
Leitlinien
Veröffentlichen für Institutionen
Veröffentlichen für Autor:innen
Suchen
browsen nach Autor:innen
browsen nach Erscheinungsjahren
browsen nach Dokumentarten
browsen nach Institutionen & Sammlungen
browsen nach Zeitschriften
browsen nach Verlagsmonografien
News
Nutzungsbedingungen
Nutzungsstatistik
Referenzen
FAQ
Open Access
EconStor
Browsen in EconStor gesamt nach Autor:innen Breitung, Jörg
Wählen Sie ein Jahr:
(Jahr)
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1985
1980
1975
1970
1960
1950
oder geben Sie ein Jahr ein:
Sortieren nach:
Erscheinungsjahr
Titel
Autor:innen
In Reihenfolge:
aufsteigend
absteigend
Ergebnisse/Seite
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
Zeige Ergebnisse 21 bis 40 von 42
< zurück
weiter >
Erscheinungsjahr
Titel
Autor:innen
2002
A parametric approach to the estimation of cointegration vectors in panel data
Breitung, Jörg
2003
A Vectorautoregressive Investment Model (VIM) and Monetary Policy Transmission: Panel Evidence from German Firms
von Kalckreuth, Ulf
;
Chirinko, Robert S.
;
Breitung, Jörg
2003
Bidder Behavior in Repo Auctions without Minimum Bid Rate: Evidence from the Bundesbank
Nautz, Dieter
;
Linzert, Tobias
;
Breitung, Jörg
2005
Unit roots and cointegration in panels
Breitung, Jörg
;
Pesaran, Mohammad Hashem
2005
Methoden mittelfristiger gesamtwirtschaftlicher Projektionen: Dienstleistungsvorhaben im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit, Projektnummer 02/05. Vorläufiger Endbericht
Barabas, György
;
Gebhardt, Heinz
;
Münch, Heinz Josef
;
Schmidt, Christoph M.
;
Schmidt, Torsten
;
Breitung, Jörg
2005
How synchronized are central and east European economies with the euro area? Evidence from a structural factor model
Eickmeier, Sandra
;
Breitung, Jörg
2005
Unit roots and cointegration in panels
Breitung, Jörg
;
Pesaran, Mohammad Hashem
2005
Dynamic factor models
Breitung, Jörg
;
Eickmeier, Sandra
2006
Real-time forecasting of GDP based on a large factor model with monthly and quarterly data
Schumacher, Christian
;
Breitung, Jörg
2009
Testing for structural breaks in dynamic factor models
Breitung, Jörg
;
Eickmeier, Sandra
2009
Simple Regression Based Tests for Spatial Dependence
Born, Benjamin
;
Breitung, Jörg
2010
Testing for Serial Correlation in Fixed-Effects Panel Data Models
Born, Benjamin
;
Breitung, Jörg
2011
Quantifying survey expectations: What's wrong with the probability approach?
Breitung, Jörg
;
Schmeling, Maik
2014
Analyzing business and financial cycles using multi-level factor models
Breitung, Jörg
;
Eickmeier, Sandra
2015
Tests Of Non-Causality In A Frequency Band
Schreiber, Sven
;
Breitung, Jörg
2016
Assessing causality and delay within a frequency band
Breitung, Jörg
;
Schreiber, Sven
2018
How far can we forecast? Statistical tests of the predictive content
Breitung, Jörg
;
Knüppel, Malte
2020
Backward CUSUM for Testing and Monitoring Structural Change
Otto, Sven
;
Breitung, Jörg
2020
Alternative estimation approaches for the factor augmented panel data model with small T
Breitung, Jörg
;
Hansen, Philipp
2021
How far can we forecast? Statistical tests of the predictive content
Breitung, Jörg
;
Knüppel, Malte