Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/98902 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2014
Schriftenreihe/Nr.: 
Tinbergen Institute Discussion Paper No. 14-025/III
Verlag: 
Tinbergen Institute, Amsterdam and Rotterdam
Zusammenfassung: 
This note discusses some aspects of the paper by Hu and Tsay (2014), “Principal Volatility Component Analysis”. The key issues are considered, and are also related to existing conditional covariance and correlation models. Some caveats are given about multivariate models of time-varying conditional covariance and correlation models.
Schlagwörter: 
Principal Component Analysis
Principal Volatility Component Analysis
Vector time-varying conditional heteroskedasticity
BEKK
DCC
asymptotic properties
JEL: 
C32
C55
C58
F37
Dokumentart: 
Working Paper
Erscheint in der Sammlung:

Datei(en):
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Größe
72.58 kB





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