Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/97464 
Erscheinungsjahr: 
2013
Schriftenreihe/Nr.: 
Queen's Economics Department Working Paper No. 1307
Verlag: 
Queen's University, Department of Economics, Kingston (Ontario)
Zusammenfassung: 
We provide a fast algorithm for calculating the fractional difference of a time series. In standard implementations, the calculation speed (complexity) is of order T 2, where T is the length of the time series. Our algorithm allows calculation speed of order T log2 T . For moderate and large sample sizes, the difference in computation time is substantial.
Schlagwörter: 
Circular convolution theorem
fast Fourier transform
fractional difference
JEL: 
C22
C63
C87
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
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Größe
179.15 kB





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