Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/97220 
Erscheinungsjahr: 
2014
Schriftenreihe/Nr.: 
Center for Mathematical Economics Working Papers No. 503
Verlag: 
Bielefeld University, Center for Mathematical Economics (IMW), Bielefeld
Zusammenfassung: 
We refine the discretization of G-expectation by Y. Dolinsky, M.Nutz, and M. Soner (Stochastic Processes and their Applications, 122 (2012), 664-675), in order to obtain a discretization of sublinear expectation where the martingale laws are defined on a finite lattice rather than the whole set of reals.
Schlagwörter: 
G-expectation
Volatility uncertainty
Weak limit theorem
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Dokumentart: 
Working Paper

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385.07 kB





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