Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/96208 
Erscheinungsjahr: 
2011
Quellenangabe: 
[Journal:] SPOUDAI - Journal of Economics and Business [ISSN:] 2241-424X [Volume:] 61 [Issue:] 1/2 [Publisher:] University of Piraeus [Place:] Piraeus [Year:] 2011 [Pages:] 7-12
Verlag: 
University of Piraeus, Piraeus
Zusammenfassung: 
This study examines the sensitivity of VaR estimates obtained with Monte Carlo technique using the data set of Benninga and Wiener (1998) and applies the Kupiec test either by assuming large sample properties or by obtaining p-values through simulation process.
Schlagwörter: 
VaR
Monte Carlo method
Kupiec test
JEL: 
G32
Dokumentart: 
Article

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Größe
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