Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/92801 
Erscheinungsjahr: 
2001
Schriftenreihe/Nr.: 
ISER Discussion Paper No. 534
Verlag: 
Osaka University, Institute of Social and Economic Research (ISER), Osaka
Zusammenfassung: 
Although econometricians have been using Bollerslev's (1986) GARCH (r, s) model for over a decade, the higher-order moment structure of the model remains unresolved. The sufficient condition for the existence of the higherorder moments of the GARCH (r, s) model was given by Ling (1999a). This paper shows that Ling's condition is also necessary. As an extension, the necessary and sufficient moment conditions are established for Ding, Granger and Engle's (1993) asymmetric power GARCH (r, s) model.
Dokumentart: 
Working Paper

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253.42 kB





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