Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/91609
Authors: 
Scholtz, Hellmut D.
Year of Publication: 
Sep-2007
Citation: 
[Journal:] Die Rentenversicherung [Volume:] 48 [Issue:] 10 [Pages:] 182-190
Abstract: 
In der Arbeit wird ein mathematisches Modell abgeleitet, mit dem der Erwartungswert des systematischen Risikos bei Aktienanlagen den Wert Null annimmt. Mit Hilfe von Zweistichprobentests und der Berechnung der marginalen Ruinwahrscheinlichkeit einer empirischen Datenmenge wird die Eignung des Ansatzes überprüft.
Subjects: 
Portfoliotheorie
Diversifikation des systematischen Risikos
JEL: 
C52
G3
Document Type: 
Article

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