Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: http://hdl.handle.net/10419/90908
Autoren: 
Scholtz, Hellmut D.
Datum: 
Sep-2002
Quellenangabe: 
[Journal:] Die Rentenversicherung [ISSN:] 0340-5753 [Volume:] 43 [Issue:] 9 [Pages:] 165-170
Zusammenfassung: 
Für abhängige Ertragserwartungen verschiedener Assets wird eine optimale Investmentstrategie abgeleitet. Neben der Minimierung der Varianz wird das allgemeine Marktrisiko vermindert und erleichtert damit auch Erfolge in Baissephasen
Schlagwörter: 
Portfoliotheorie
Optimierung
JEL: 
G32
C60
Dokumentart: 
Article
Dokumentversion: 
Digitized Version

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