Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/90908
Authors: 
Scholtz, Hellmut D.
Year of Publication: 
Sep-2002
Citation: 
[Journal:] Die Rentenversicherung [Volume:] 43 [Issue:] 9 [Pages:] 165-170
Abstract: 
Für abhängige Ertragserwartungen verschiedener Assets wird eine optimale Investmentstrategie abgeleitet. Neben der Minimierung der Varianz wird das allgemeine Marktrisiko vermindert und erleichtert damit auch Erfolge in Baissephasen
Subjects: 
Portfoliotheorie
Optimierung
JEL: 
G32
C60
Document Type: 
Article

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