Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: http://hdl.handle.net/10419/90884
Autoren: 
Scholtz, Hellmut D.
Datum: 
Jun-2002
Quellenangabe: 
[Journal:] Die Rentenversicherung [ISSN:] 0340-5753 [Volume:] 43 [Issue:] 6 [Pages:] 101-107
Zusammenfassung: 
Auf Grundlage unabhängiger Ertragserwartungen einzelner Assets wird ein Ansatz zur Optimierung eines Anlagemix abgeleitet. Das erwartete Risiko wird dadurch gemindert unter anderem auch durch Einbeziehung von Anlagen mit schwachen Ertragserwartungen in Baissezeiten.
Zusammenfassung (übersetzt): 
The possibility to minimize volatility, while maximizing returns,is the use of an optimized self-financing momentum strategy.Through the usual assumption of stochastic independence of returns, the computation of an optimum portfolio is quite simple.
Schlagwörter: 
Portfoliotheorie
Risiko
JEL: 
C31
G31
Dokumentart: 
Article
Dokumentversion: 
Digitized Version

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