Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/90884
Authors: 
Scholtz, Hellmut D.
Year of Publication: 
Jun-2002
Citation: 
[Journal:] Die Rentenversicherung [Volume:] 43 [Issue:] 6 [Pages:] 101-107
Abstract: 
Auf Grundlage unabhängiger Ertragserwartungen einzelner Assets wird ein Ansatz zur Optimierung eines Anlagemix abgeleitet. Das erwartete Risiko wird dadurch gemindert unter anderem auch durch Einbeziehung von Anlagen mit schwachen Ertragserwartungen in Baissezeiten.
Abstract (Translated): 
The possibility to minimize volatility, while maximizing returns,is the use of an optimized self-financing momentum strategy.Through the usual assumption of stochastic independence of returns, the computation of an optimum portfolio is quite simple.
Subjects: 
Portfoliotheorie
Risiko
JEL: 
C31
G31
Document Type: 
Article

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