Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/90866 
Erscheinungsjahr: 
1997
Schriftenreihe/Nr.: 
IFS Working Papers No. W97/21
Verlag: 
Institute for Fiscal Studies (IFS), London
Zusammenfassung: 
Moment conditions are derived for dynamic linear panel data models with linear individual specific effects in the mean and multiplicative individual effects in the conditional ARCH type variance function. The relation and correlation between the linear and multiplicative effects are unrestrained. Moment conditions are derived for non-autocorrelated error processes, MA(q) processes, and for models that allow for time varying parameters on both the linear mean effects and multiplicative variance effects. The small sample performance of a GMM estimator is investigated in a Monte Carlo simulation study.
JEL: 
C13
C23
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Dokumentart: 
Working Paper

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171.19 kB





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