Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: http://hdl.handle.net/10419/90639
Autoren: 
Scholtz, Hellmut D.
Datum: 
Nov-2002
Quellenangabe: 
[Journal:] Die Rentenversicherung [ISSN:] 0340-5753 [Volume:] 43 [Issue:] 11 [Pages:] 201-208
Zusammenfassung: 
Ein wesentliches Ergebnis der Untersuchung ist, dass eine Analgestrategie mit Ertragswahrscheinlichkeiten kleiner als eine "kritische Wahrscheinlichkeit" eine latente Ruinwahrscheinlichkeit beinhaltet. Diese Wahrscheinlichkeit kann aus einem definierten Gewinn-/Verlustverhältnis einfach berechnet werden, bei dem die Überlebenswahrscheinlichkeit größer als die Ruinwahrscheinlichkeit ist.
Zusammenfassung (übersetzt): 
An important result of this approach is, that a strategy with a probability of gains less than the “critical probability”, results in a tendency of ruin. The “critical probability” depends on the gain/loss ratio of expected gains and losses. It is defined by a cut-off point, where the marginal probability of survival equals the marginal probability of ruin. A simple calculation of this cut-off-point is shown.
Schlagwörter: 
Risiko
Verlustbegrenzung
Anlagestrategie
JEL: 
C60
C70
Dokumentart: 
Article
Dokumentversion: 
Manuscript Version (Preprint)

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