Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/87550 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2012
Schriftenreihe/Nr.: 
Tinbergen Institute Discussion Paper No. 12-133/III
Verlag: 
Tinbergen Institute, Amsterdam and Rotterdam
Zusammenfassung: 
This paper proposes a new set of transformed polynomial functions that provide a flexible setting for nonlinear autoregressive modeling of the conditional mean while at the same time ensuring the strict stationarity, ergodicity, fading memory and existence of moments of the implied stochastic sequence. The great flexibility of the transformed polynomial functions makes them interesting for both parametric and semi-nonparametric autoregressive modeling. This flexibility is established by showing that transformed polynomial sieves are sup-norm-dense on the space of continuous functions and offer appropriate convergence speeds on Holder function spaces.
Schlagwörter: 
time-series
nonlinear autoregressive models
semi-nonparametric models
method of sieves.
JEL: 
C01
C13
C14
C22
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Dokumentart: 
Working Paper
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Datei(en):
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703.03 kB





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