Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/87248 
Erscheinungsjahr: 
2012
Schriftenreihe/Nr.: 
Tinbergen Institute Discussion Paper No. 12-109/III
Verlag: 
Tinbergen Institute, Amsterdam and Rotterdam
Zusammenfassung: 
Strong consistency of least squares estimators of the slope parameter in simple linear regression models is established for predetermined stochastic regressors. The main result covers a class of models which falls outside the applicability of what is presently available in the literature. An application to the identification of economic models with adaptive learning is discussed.
Schlagwörter: 
linear regression
least-squares
consistency
stochastic regressors
adaptive learning
decreasing gain
JEL: 
C13
C22
D83
D84
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Dokumentart: 
Working Paper
Erscheint in der Sammlung:

Datei(en):
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Größe
360.55 kB





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