Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/87064 
Erscheinungsjahr: 
2011
Schriftenreihe/Nr.: 
Tinbergen Institute Discussion Paper No. 11-082/4
Verlag: 
Tinbergen Institute, Amsterdam and Rotterdam
Zusammenfassung: 
We summarize the general combination approach by Billio et al. [2010]. In the combination model the weights follow logistic autoregressive processes, change over time and their dynamics are possible driven by the past forecasting performances of the predictive densities. For illustrative purposes we apply it to combine White Noise and GARCH models to forecast the Amsterdam Exchange index and use the combined predictive forecasts in an investment asset allocation exercise.
Schlagwörter: 
Density Forecast Combination
Stock data
JEL: 
C11
C15
C53
E37
Dokumentart: 
Working Paper
Erscheint in der Sammlung:

Datei(en):
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Größe
140.46 kB





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