Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: http://hdl.handle.net/10419/87001
Autoren: 
Ardia, David
Hoogerheide, Lennart F.
Datum: 
2010
Schriftenreihe/Nr.: 
Tinbergen Institute Discussion Paper No. 10-045/4
Zusammenfassung: 
This note presents the R package bayesGARCH (Ardia, 2007) which provides functions for the Bayesian estimation of the parsimonious and effective GARCH(1,1) model with Student-t innovations. The estimation procedure is fully automatic and thus avoids the tedious task of tuning a MCMC sampling algorithm. The usage of the package is shown in an empirical application to exchange rate logreturns.
Schlagwörter: 
Bayesian
Markov Chain Monte Carlo
GARCH
Student-t
R software
JEL: 
C11
C15
C22
Dokumentart: 
Working Paper
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118.54 kB





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