Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/86433 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2004
Schriftenreihe/Nr.: 
Tinbergen Institute Discussion Paper No. 04-018/4
Verlag: 
Tinbergen Institute, Amsterdam and Rotterdam
Zusammenfassung: 
This paper reports simulation experiments, applying the cross entropy method suchas the importance sampling algorithm for efficient estimation of rare event probabilities in Markovian reliability systems. The method is compared to various failurebiasing schemes that have been proved to give estimators with bounded relativeerrors. The results from the experiments indicate a considerable improvement ofthe performance of the importance sampling estimators, where performance is mea-sured by the relative error of the estimate, by the relative error of the estimator,and by the gain of the importance sampling simulation to the normal simulation.
Dokumentart: 
Working Paper
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216.01 kB





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