Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/86218 
Erscheinungsjahr: 
2006
Schriftenreihe/Nr.: 
Tinbergen Institute Discussion Paper No. 06-030/1
Verlag: 
Tinbergen Institute, Amsterdam and Rotterdam
Zusammenfassung: 
This short paper is a comment on ``Testing for Nonlinear Structure and Chaos in Economic Time Series'' by Catherine Kyrtsou and Apostolos Serletis. We summarize their main results and discuss some of their conclusions concerning the role of outliers and noisy chaos. In particular, we include some new simulations to investigate whether economic time series may be characterized by low dimensional noisy chaos.
Schlagwörter: 
nonlinearity
chaos
noise
self-organized criticality
Mackey-Glass-GARCH
JEL: 
C22
C45
C61
Dokumentart: 
Working Paper
Erscheint in der Sammlung:

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Größe
438.13 kB





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