Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/85706 
Erscheinungsjahr: 
1999
Schriftenreihe/Nr.: 
Tinbergen Institute Discussion Paper No. 99-088/2
Verlag: 
Tinbergen Institute, Amsterdam and Rotterdam
Zusammenfassung: 
The paper characterizes first and second order tail behavior ofconvolutions of i.i.d. heavy tailed random variables with supporton the real line. The result is applied to the problem of riskdiversification in portfolio analysis and to the estimation of theparameter in a MA(1) model.
Dokumentart: 
Working Paper
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327 kB





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