Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/85545 
Erscheinungsjahr: 
1997
Schriftenreihe/Nr.: 
Tinbergen Institute Discussion Paper No. 97-100/4
Verlag: 
Tinbergen Institute, Amsterdam and Rotterdam
Zusammenfassung: 
In certain cases partial sums of i.i.d. random variables with finite variance are better approximated by asequence of stable distributions with indices alpha n -> 2 than by a normal distribution. We discusswhen this happens and how much the convergence rate can be improved by using penultimate approximations. Similar results are valid for other stable distributions.
Dokumentart: 
Working Paper
Erscheint in der Sammlung:

Datei(en):
Datei
Größe
267.11 kB





Publikationen in EconStor sind urheberrechtlich geschützt.