Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/85538 
Erscheinungsjahr: 
1997
Schriftenreihe/Nr.: 
Tinbergen Institute Discussion Paper No. 97-099/4
Verlag: 
Tinbergen Institute, Amsterdam and Rotterdam
Zusammenfassung: 
Estimators of the extreme-value index are based on a set of upper order statistics. We present an adaptivemethod to choose the number of order statistics involved in an optimal way, balancing variance and biascomponents. Recently this has been achieved for the similar but somewhat less involved case of regularlyvarying tails (Drees and Kaufmann (1997); Danielsson et al.(1997)). The present paper follows the line ofproof of the last paper.
Dokumentart: 
Working Paper
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295.03 kB





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