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Titel
Autor:innen
2005
A Non-Gaussian Panel Time Series Model for Estimating and Decomposing Default Risk
Koopman, Siem Jan
;
Lucas, André
;
Daniels, Robert
2005
On Importance Sampling for State Space Models
Jungbacker, Borus
;
Koopman, Siem Jan
2005
Model-based Measurement of Latent Risk in Time Series with Applications
Bijleveld, Frits
;
Commandeur, Jacques
;
Gould, Phillip
;
Koopman, Siem Jan
2005
The Multi-State Latent Factor Intensity Model for Credit Rating Transitions
Koopman, Siem Jan
;
Lucas, André
;
Monteiro, André
2005
Periodic Seasonal Reg-ARFIMA-GARCH Models for Daily Electricity Spot Prices
Koopman, Siem Jan
;
Ooms, Marius
;
Carnero, M. Angeles
2005
Measuring Asymmetric Stochastic Cycle Components in U.S. Macroeconomic Time Series
Koopman, Siem Jan
;
Lee, Kai Ming
Autor:innen
2
Lucas, André
1
Bijleveld, Frits
1
Carnero, M. Angeles
1
Commandeur, Jacques
1
Daniels, Robert
1
Gould, Phillip
1
Jungbacker, Borus
1
Lee, Kai Ming
1
Monteiro, André
1
Ooms, Marius
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