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Treffer in Publikationen:
Erscheinungsjahr
Titel
Autor:innen
2014
Spillover Dynamics for Systemic Risk Measurement using Spatial Financial Time Series Models
Blasques, Francisco
;
Koopman, Siem Jan
;
Lucas, Andre
;
Schaumburg, Julia
2016
Score-Driven Systemic Risk Signaling for European Sovereign Bond Yields and CDS Spreads
Lange, Rutger-Jan
;
Lucas, Andre
;
Siegmann, Arjen H.
2010
Risk Aversion under Preference Uncertainty
Kraeussl, Roman
;
Lucas, Andre
;
Siegmann, Arjen
2014
Time Varying Transition Probabilities for Markov Regime Switching Models
Bazzi, Marco
;
Blasques, Francisco
;
Koopman, Siem Jan
;
Lucas, Andre
2017
Do Negative Interest Rates Make Banks Less Safe?
Nucera, Federico
;
Lucas, Andre
;
Schaumburg, Julia
;
Schwaab, Bernd
2011
Numerically Accelerated Importance Sampling for Nonlinear Non-Gaussian State Space Models
Koopman, Siem Jan
;
Lucas, Andre
;
Scharth, Marcel
2016
Model-based Business Cycle and Financial Cycle Decomposition for Europe and the U.S.
Koopman, Siem Jan
;
Lit, Rutger
;
Lucas, Andre
2016
Bank Business Models at Zero Interest Rates
Lucas, Andre
;
Schaumburg, Julia
;
Schwaab, Bernd
Autor:innen
14
Koopman, Siem Jan
7
Schwaab, Bernd
5
Blasques, Francisco
4
Schaumburg, Julia
3
Creal, Drew
3
Zhang, Xin
2
Botshekan, Mahmoud
2
Kraeussl, Roman
2
Lit, Rutger
2
Scharth, Marcel
.
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Erscheinungsjahr
1
2017
5
2016
2
2015
4
2014
2
2013
6
2012
4
2011
4
2010