Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: http://hdl.handle.net/10419/85240
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2001
Schriftenreihe/Nr.: 
CoFE Discussion Paper No. 01/10
Verlag: 
University of Konstanz, Center of Finance and Econometrics (CoFE), Konstanz
Zusammenfassung: 
In nonparametric mean regression various methods for bandwidth choice exist. These methods can roughly be divided into plug-in methods and methods based on penalizing functions. This paper uses the approach based on penalizing functions and adapt it to nonparametric quantile regression estimation, where bandwidth choice is still an unsolved problem. Various criteria for bandwitdth choice are defined and compared in some simulation examples.
Schlagwörter: 
nonparametric quantile regression
bandwidth choice
crossvalidation
penalizing functions
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Dokumentart: 
Working Paper

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273.88 kB





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