Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/85232 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2000
Schriftenreihe/Nr.: 
CoFE Discussion Paper No. 00/11
Verlag: 
University of Konstanz, Center of Finance and Econometrics (CoFE), Konstanz
Zusammenfassung: 
In both complete and incomplete markets we consider the problem of fulfilling a financial obligation xc as well as possible at time T if the initial capital is not sufficient to hedge xc. This introduces a new risk into the market and our main aim is to minimize this shortfall risk by making use of results from bsde theory.
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
Datei
Größe
2.25 MB





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