Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/85163 
Erscheinungsjahr: 
2000
Schriftenreihe/Nr.: 
CoFE Discussion Paper No. 00/08
Verlag: 
University of Konstanz, Center of Finance and Econometrics (CoFE), Konstanz
Zusammenfassung: 
We prove an existence and uniqueness theorem for backward stochastic differential equations driven by a Brownian motion, where the uniform Lipschitz continuity is replaced by a stochastic one.
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Dokumentart: 
Working Paper

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