Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/85158 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2000
Schriftenreihe/Nr.: 
CoFE Discussion Paper No. 00/22
Verlag: 
University of Konstanz, Center of Finance and Econometrics (CoFE), Konstanz
Zusammenfassung: 
We consider temporal aggregation of stationary and nonstationary time series with short memory, long memory and antipersistence, within the framework of fractional autoregressive processes. Asymptotically, long memory and antipersistence are preserved whereas short memory components vanish. In the case of integrated processes, the results extend Tiao's [15] to the fractional case.
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
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470.73 kB





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