Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/84501 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2006
Schriftenreihe/Nr.: 
Serie Documentos de Trabajo No. 321
Verlag: 
Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina (UCEMA), Buenos Aires
Zusammenfassung: 
La tradicional regla marshalliana de inversión (o abandono) cuando un activo vale mas (menos) que una inversión alternativa es modificada en situaciones de incertidumbre e irreversibilidad, generando un componente de opción. Adicionalmente, la interacción de varios participantes en una economía propietarios de oportunidades de inversión (o abandono) puede dar origen con información imperfecta y asimétrica a cascadas informacionales o comportamientos de manada, con potenciales efectos de sobre o subinversión en un caso, y abandono tardío o prematuro en el otro, dado que el set individual de información es inferido a partir de las decisiones de inversión o abandono efectivamente manifestadas. En el presente artículo se desarrolla un modelo que captura esos efectos dando lugar a consideraciones acerca del grado de dispersión de la información, y del número de participantes de la economía.
Schlagwörter: 
opciones reales
mercado de capitales
inversión
agregación
JEL: 
G00
O16
F36
Dokumentart: 
Working Paper

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455.73 kB





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