Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/83326 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2010
Schriftenreihe/Nr.: 
IES Working Paper No. 21/2010
Verlag: 
Charles University in Prague, Institute of Economic Studies (IES), Prague
Zusammenfassung: 
Isobar surfaces, a method for describing the overall shape of multidimensional data, are estimated by nonparametric regression and used to evaluate the efficiency of selected markets based on returns of their stock market indices.
Schlagwörter: 
isobars
efficient market hypothesis
nonparametric regression
extreme value theory
JEL: 
C14
G14
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
Datei
Größe
7.93 MB





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