Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/79547 
Erscheinungsjahr: 
2013
Schriftenreihe/Nr.: 
cemmap working paper No. CWP16/13
Verlag: 
Centre for Microdata Methods and Practice (cemmap), London
Zusammenfassung: 
We examine a kernel regression smoother for time series that takes account of the error correlation structure as proposed by Xiao et al. (2008). We show that this method continues to improve estimation in the case where the regressor is a unit root or near unit root process.
Schlagwörter: 
Dependence
Efficiency
Cointegration
Non-stationarity
Non-parametric estimation
JEL: 
C14
C22
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
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Größe
298.54 kB





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