Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/79283 
Erscheinungsjahr: 
2006
Schriftenreihe/Nr.: 
cemmap working paper No. CWP05/06
Verlag: 
Centre for Microdata Methods and Practice (cemmap), London
Zusammenfassung: 
Recent work by Schennach (2005) has opened the way to a Bayesian treatment of quantile regression. Her method, called Bayesian exponentially tilted empirical likelihood (BETEL), provides a likelihood for data y subject only to a set of m moment conditions of the form Eg(y, θ) = 0 where θ is a k dimensional parameter of interest and k may be smaller, equal to or larger than m. The method may be thought of as construction of a likelihood supported on the n data points that is minimally informative, in the sense of maximum entropy, subject to the moment conditions.
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Dokumentart: 
Working Paper

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509.45 kB





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