Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: http://hdl.handle.net/10419/78711
Autoren: 
Segnon, Mawuli
Lux, Thomas
Datum: 
2013
Reihe/Nr.: 
Kiel Working Paper 1860
Zusammenfassung: 
This chapter provides an overview over the recently developed so called multifractal (MF) approach for modeling and forecasting volatility. We outline the genesis of this approach from similar models of turbulent flows in statistical physics and provide details on different specifications of multifractal time series models in finance, available methods for their estimation, and the current state of their empirical applications.
Schlagwörter: 
multifractal processes
random measures
stochastic volatility
forecasting
JEL: 
C20
F37
G15
G17
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
Datei
Größe
887.55 kB





Publikationen in EconStor sind urheberrechtlich geschützt.