Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/78330 
Erscheinungsjahr: 
2001
Schriftenreihe/Nr.: 
Diskussionsbeitrag No. 246
Verlag: 
Universität Hannover, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Hannover
Zusammenfassung (übersetzt): 
In this paper the efficient market hypothesis in its weak form and the existence of a Monday effect is examined for German stock returns. Using the first order autocorrelation coeffients, a method is developed to test for the existence of finite moments for daily returns. Therefore, simulations are carried out to investigate the probability of a Type II error.
Schlagwörter: 
Kapitalmarkteffizienz
Montagseffekt
Dokumentart: 
Working Paper

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