Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: http://hdl.handle.net/10419/78322
Autoren: 
Heinemann, Maik
Lange, Carsten
Datum: 
1997
Schriftenreihe/Nr.: 
Diskussionsbeitrag No. 203
Zusammenfassung: 
Das Papier untersucht, wie Erwartungsbildung mit Hilfe neuronaler Netze modelliert werden kann. Die Grundlage bildet ein Cobweb-Modell, in dem Firmen Preiserwartungen auf Basis eines Feedforward-Netzes bilden.<br />Zunächst wird anhand von Simulationen gezeigt, daß Firmen durch neuronale Erwartungsbildung approximativ rationale Erwartungen bilden können. Im Gegensatz zur Hypothese rationaler Erwartungen ist dafür die Kenntnis des relevanten Modells nicht mehr erforderlich, lediglich Beobachtungen des Marktpreises und der ihn beeinflussenden Variablen vergangener Perioden werden benötigt.<br />Abschließend erfolgt eine allgemeine Analyse neuronalen Lernens. Es ist möglich, Bedingungen dafür abzuleiten, daß die neuronalen Erwartungen der Firmen asymptotisch mit rationalen Preiserwartungen übereinstimmen.
Schlagwörter: 
Rationale Erwartungen
Lernen
Neuronale Netze
JEL: 
C45
D83
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
Datei
Größe
130.54 kB





Publikationen in EconStor sind urheberrechtlich geschützt.