Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/78144 
Erscheinungsjahr: 
1973
Schriftenreihe/Nr.: 
Diskussionsbeiträge No. 39
Verlag: 
Universität Konstanz, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, Konstanz
Zusammenfassung: 
Under fairly weak conditions it is shown that an optimal portfolio choice exists and is unique. It is further shown that this choice is a continuous function of the joint distribution function of the random returns on the assets from which the choice is made.
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
Datei
Größe
662.96 kB





Publikationen in EconStor sind urheberrechtlich geschützt.