Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/77372 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2002
Schriftenreihe/Nr.: 
Technical Report No. 2002,37
Verlag: 
Universität Dortmund, Sonderforschungsbereich 475 - Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen, Dortmund
Zusammenfassung: 
The paper considers tests against for autocorrelation among the disturbances in linear regression models that can be expressed as ratios of quadratic forms. It shows that such tests are in general not unbiased and that power can even drop to zero for certain regressors and spatial weight matrices. Whether or not this can happen is however easily diagnosed for given regressors and for given spatial weights.
Schlagwörter: 
spatial autocorrelation
unbiased tests
power
Dokumentart: 
Working Paper

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