Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/77302 
Erscheinungsjahr: 
2000
Schriftenreihe/Nr.: 
Technical Report No. 2000,25
Verlag: 
Universität Dortmund, Sonderforschungsbereich 475 - Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen, Dortmund
Zusammenfassung: 
This paper shows that the properties of nonlinear transformations of a fractionally integrated process depend strongly on whether the initial series is stationary or not. Transforming a stationary Gaussian I(d) process with d > 0 leads to a long-memory process with the same or a smaller long-memory parameter depending on the Hermite rank of the transformation. Any nonlinear transformation of an antipersistent Gaussian I(d) process is I(0). For non-stationary I(d) processes, every integer power transformation is non-stationary and exhibits a deterministic trend in mean and in variance. In particular, the square of a non-stationary Gaussian I(d) process still has long memory with parameter d, whereas the square of a stationary Gaussian I(d) process shows less dependence than the initial process. Simulation results for other transformations are also discussed.
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
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Größe
1.29 MB
338.15 kB





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