Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/77279 
Erscheinungsjahr: 
2000
Schriftenreihe/Nr.: 
Technical Report No. 2000,31
Verlag: 
Universität Dortmund, Sonderforschungsbereich 475 - Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen, Dortmund
Zusammenfassung: 
We derive the limiting null distributions of the standard and OLS based CUSUM-tests for structural change of the coecients of a linear regression model in the context of long memory disturbances. We show that both tests behave fundamentally different in a long memory environment, as compared to short memory, and that long memory is easily mistaken for structural change when standard critical values are employed.
Dokumentart: 
Working Paper

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