Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: http://hdl.handle.net/10419/77260
Autoren: 
Krämer, Walter
Datum: 
2000
Reihe/Nr.: 
Technical Report 2000,58
Zusammenfassung: 
Finanzmarktdaten wie Zinsen, Aktien- oder Wechselkurse und andere spekulative Preise setzen sich durch verschiedene Besonderheiten von sonstigen ökonomischen Zeitreihendaten ab. Dieser Artikel untersucht die Konsequenzen dieser Besonderheiten für die rationale Bewertung von Finanzinstrumenten und für verschiedene, in finanzwirtschaftlichen Anwendungen angewandte statistische Schätzungen und Tests.
Dokumentart: 
Working Paper
Nennungen in sozialen Medien:

Datei(en):
Datei
Größe
1.69 MB
272.56 kB





Publikationen in EconStor sind urheberrechtlich geschützt.