Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/77259 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
1997
Schriftenreihe/Nr.: 
Technical Report No. 1997,02
Verlag: 
Universität Dortmund, Sonderforschungsbereich 475 - Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen, Dortmund
Zusammenfassung: 
Linear combination of two statistics is considered when some prior knowledge about their expectation and complete knowledge about their joint dispersion is available. The considered setup is more general than those already known in the literature, in the sense that the expectation of one of the statistics is not necessarily assumed to be completely known when estimation of the expectation of the other statistic is of interest.
Schlagwörter: 
Linear combination of statistics
Gauss-Markov model
minimum dispersion linear unbiased estimation
covariance adjustment estimation
prediction
Dokumentart: 
Working Paper

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