Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/77227 
Erscheinungsjahr: 
2000
Schriftenreihe/Nr.: 
Technical Report No. 2000,41
Verlag: 
Universität Dortmund, Sonderforschungsbereich 475 - Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen, Dortmund
Zusammenfassung: 
For the problem of checking linearity in a heteroscedastic nonparametric regression model under a fixed design assumption we study maximin designs which maximize the minimum power of a nonparametric test over a broad class of alternatives from the assumed linear regression model. It is demonstrated that the optimal design depends sensitively on the used estimation technique (i.e. weighted or ordinary least squares) and on an inner product used in the definiton of the class of alternatives. Our results extend and put recent finndings of Wiens (1991) in a new light, who established the maximin optimality of the uniform design for lack-of-fit tests in homoscedastic multiple linear regression models.
Schlagwörter: 
goodness-of-fit test
weighted least squares
optimal design
maximin optimality
D1-optimality
Dokumentart: 
Working Paper

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