Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/77217 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2000
Schriftenreihe/Nr.: 
Technical Report No. 2000,19
Verlag: 
Universität Dortmund, Sonderforschungsbereich 475 - Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen, Dortmund
Zusammenfassung: 
We derive the limiting null distribution of the robust CUSUM-M test and the recursive CUSUM-M test for structural change of the coefficients of a linear regression model with long-memory disturbances. It turns out that the asymptotic null distribution of the CUSUM-M statistic is a fractional Brownian Bridge and the asymptotic null distribution of the recursive CUSUM-M statistic is fractional Brownian motion.
Schlagwörter: 
CUSUM test
robust regression
long range dependence
Dokumentart: 
Working Paper

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