Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: http://hdl.handle.net/10419/77185
Autor:innen: 
Davies, Laurie
Krämer, Walter
Datum: 
2000
Schriftenreihe/Nr.: 
Technical Report No. 2000,29
Verlag: 
Universität Dortmund, Sonderforschungsbereich 475 - Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen, Dortmund
Zusammenfassung: 
We derive the probability limit of the standard Dickey-Fuller-test in the context of an exponential random walk. This result might be useful in interpreting tests for unit roots when the test is inadvertantly applied to the levels of the data when the true random walk is in the logs.
Dokumentart: 
Working Paper

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