Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/77156 
Erscheinungsjahr: 
2001
Schriftenreihe/Nr.: 
Technical Report No. 2001,37
Verlag: 
Universität Dortmund, Sonderforschungsbereich 475 - Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen, Dortmund
Zusammenfassung: 
The paper discusses structural change as possible mechanism that generates the appearance of long memory in economic time series. It shows that there are no long memory effects in German stock returns and that long memory in squares of German stock returns disappears once shifting means are properly accounted for.
Dokumentart: 
Working Paper

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