Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/77150 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2001
Schriftenreihe/Nr.: 
Technical Report No. 2001,39
Verlag: 
Universität Dortmund, Sonderforschungsbereich 475 - Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen, Dortmund
Zusammenfassung: 
We show that small trends do not influence log-periodogram based estimators for the memory parameter in a stationary invertible long-memory process. In the case of slowly decaying trends which are easily confused with long-range dependence we show by Monte Carlo methods that the tapered periodogram is quite robust against these trends and thus provides a good alternative to standard logperiodogram methodology.
Schlagwörter: 
Long-memory
trends
log-periodogram regression
JEL: 
C14
C22
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
Datei
Größe
209.22 kB
80.73 kB





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